En Pego hay una iglesia, la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Es de estilo renacentista y fue construida en el siglo XVI. El campanario de piedra es de estilo barroco valenciano.
En su interior conserva piezas artísticas de mucho interés, como el retablo de la Virgen de la Esperanza, del siglo XV; el pequeño retablo de Cristo y María, llamado "La doble Verónica", del siglo XIV; y la imagen del Santísimo Cristo de la Providencia, del siglo XV.
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